Хедж-фонды в октябре потеряла около $100 млрд. из-за вывода капиталов, согласно оценке Eurekahedge Pte., включающей убытки таких компаний как Sparx Group Co. и Man Group Plc., сообщает Bloomberg.

Индекс хедж-фондов от Eurekahedge включает данные 2 тыс. компаний, которые инвестируют на глобальном уровне. Их потери в прошлом месяце составили около 3,3%. В то же время, мировой биржевой индекс MSCI упал на 19%.

Из-за финансового кризиса, худшего с момента Великой депрессии, инвесторы вывели из хедж-фондов $1,7 трлн., что стало самым плохим показателем с 2000 года, когда Eurekahedge начала отслеживать эти данные.

"Эта волна в секторе хедж-фондов продлится в течение, по крайней мере, еще шести месяцев. Есть некоторые фонды, которые остановили вывод капиталов, но в конечном счете они должны будут их разморозить, что означает следующую волну изъятий средств инвесторами", - рассуждает  президент Kusano Global Frontier Тойоми Кусано (Toyomi Kusano).

На этой неделе Sparx, самый большой хедж-фонд в Азии, управляющий активами в $8,5 млрд. зафиксировал потери из-за вывода капитала и падения курса акций. По предварительным подсчетам, его активы на 31 октября составляли 839,1 млрд. иен ($8,8 млрд.), что гораздо меньше  пиковых показателей в 2 трлн. иен, зафиксированных в августе 2006 года.

Лондонский фонд Man Group также сообщил о сокращении активов, которые находятся под его управлением. Если в конце сентября компания располагала активами на $70,3 млрд., то уже в начале ноября эта цифра "сдулась" до $61 млрд.- минимального показателя с марта 2007 года.

"Так как управляющие хедж-фондами сталкиваются с желанием клиентов забрать свои вложения, становится ясной одна вещь: сектор собирается существенно сжаться в ближайшие месяцы, возможно, на целых 50%", - предсказывает глава швейцарского фонда Unigestion Holding SA Костас Иорданидис (Kostas Iordanidis), размещающий инвестиции в $3,2 млрд. в хедж-фонды по всему миру.

Согласно данным от Bloomberg, флагман Сингапура Tantallon Fund столкнулся с мощным оттоком капиталов и на данный момент его активы оцениваются лишь в $284 млн. Этот фонд, которым управляет бывший глава Merrill Lynch & Co. Николас Харбинсон (Nicholas Harbinson) в конце августа управлял активами в $877 млн., а в начале этого года их стоимость доходила до $1,5 млрд.

Тем не менее, по сравнению с потерями индекса MSCI, хедж-фонды только выиграли. Глобальный биржевой индекс потерял в этом году 46%, а в прошлом месяце те, кто вкладывал во фьючерсы или в японскую экономику, смогли возместить потери, говорят в Eurekahedge. Менеджеры, которые действовали на региональном уровне и использовали в своих интересах колебания валют, помогли инвесторам восстановиться после потерь.

"Хотя мы видим и продолжим видеть истощение азиатских фондов, это вряд ли будет столь же удручающим как на большинстве развитых рынков", - уверяет руководитель сингапурской консалтинговой фирмы GFIA Pte Питер Дуглас (Peter Douglas).

К примеру, американские управляющие хедж-фондами могут потерять до 15% активов из-за вывода капиталов к концу года, в то время как их европейские коллеги могут недосчитатся 25%, считают в лондонском офисе Morgan Stanley. Включая потери от инвестиций, активы всего сектора  могут снизится до $1,3 трлн. или на 32% по сравнению с июньскими пиковыми показателями.

Что касается индекса, отражающего положение на фондовых рынках Восточной Европы и России, то он продемонстрировал в октябре наихудший результат – падение на 16%, в то время как аналогичный латиноамериканский показатель снизился на 4%, а европейский – на 6,8%.

По данным Eurekahedge, несмотря на подобную ситуацию, есть и те, кто выиграл в гонке за выживание. В первую очередь это относится к фондам CTA, получающим доходы от спекулятивных операций на фьючерсном рынке. Они показали среднюю доходность в прошлом месяце на уровне в 6,2%, поскольку их менеджеры смогли воспользоваться ситуацией на сырьевых и денежных рынках в своих интересах.