По наиболее свежим данным (DTCC, 24.06.2009), совокупный объем рынка CDS (notional outstanding of CDSs) оценивался суммой 26,5 трлн.долларов СШП. Да, этот объем сократился за последние полтора года больше чем в два раза, однако цифра все равно чудовищная.

Есть у этого рынка еще один оцениваемый параметр – что-то вроде чистого ожидаемого объема денежных выплат, с которыми могут столкнуться продавцы CDSs, штатовские банки (net notional amount). Он оценивался суммой 2,5 трлн.долларов СШП.

Этот параметр, по идее, должен восприниматься как более точная (по сравнению с совокупным объемом рынка) оценка возможных денежных выплат по CDSs в случае выполнения двух условий – (1) одновременных неплатежей по ВСЕМ финансовым инструментам, в отношении которых проданы CDSs (reference entities) и (2) при НУЛЕВЫХ суммах возмещения для инвесторов по всем этим дефолтным финансовым инструментам (recovery rates).

Таким образом, по-прежнему имеем весьма неустойчивый сегмент глобального финансового мошенничества (ах да, извините, глобального рынка), который может в одночасье потребовать от штатовских финансовых структур исполнения обязательств в размере 17,5% (!) от ВВП СШП (если исходить из оценки объема ВВП на 2009 год на уровне 14,3 трлн долларов СШП).

То есть, ФЕДу еще не раз придется подкидывать на счета своих подопечных неучтенные триллионы виртуальных баксов. ОЧЕНЬ БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО понаблюдать как эти представители Ротшильдов и Рокфеллеров (и прочих ловких граждан) грызутся в ходе очередной "тайной вечери" в ФЕДе, стараясь перетянуть одеяло в этой структуре в свою пользу.

Сам по себе гигантский сегмент CDSs просто теряется на фоне масштабов другого сегмента рынка производных финансовых инструментов, а именно - деривативов на процентные ставки (см. ниже, данные ISDA на середину 2009 года).

454,1 трлн долл - общий объем рынка производных финансовых инструментов, всех типов (notional outstanding across asset classes)

Структура этого рынка:

414,1 трлн долл (91.2%) – производные инструменты на процентные ставки (interest rate derivatives)

31,2 трлн долл (6.9%) – свопы кредит-дефолт (notional outstanding of CDSs)

8,8 трлн долл (1.9%) – производные инструменты на акции компаний и им подобные базисные активы (equity derivatives)

Так что закулисные кукловоды заложили под мировые финансы не одну и не две супер-мины.

Сложно даже представить масштабы хаоса в финансовой сфере, когда курс доллара наконец придет в движение, пробивая все мыслимые уровни поддержки (имею ввиду, строго вниз) и это окончательно разбалансирует мировые финансы ...