Регистрация / Вход
текстовая версия
ВОЙНА и МИР

 Сюжет дня

За одной войной прячется другая: После Халифата Роджава
Коалиция США прекратила удары в районе Дейр-эз-Зора
80% города Ракка освобождено от боевиков ИГИЛ
Израиль против появления военно-морской базы Ирана в Сирии
Главная страница » Аналитика » Просмотр
Версия для печати
Высокие цены на продовольствие не зависят от урожая
09.03.12 10:39 Экономика
Александр Березин

Исследователи из Института сложных систем Новой Англии (США) утверждают, что разработали эффективную модель корреляции усилий спекулянтов на мировых рынках продовольствия и цен на продукты питания. По их словам, без немедленного устранения из этой игры перекупщиков во второй половине 2012 года человечество ожидает новый биржевой "пузырь", сопровождающийся подорожанием продовольствия.

Модели, объясняющие те или иные крупные ценовые колебания, строятся экономистами не первый день. Но даже самые удачные из них всегда носили ретроспективный характер. А значит, не имели практической пользы: попытка их "опрокидывания" в будущее ведёт к неудачным прогнозам. С другой стороны, случаи удачного прогнозирования, несомненно, бывали (вспомним кризис 2007–2008 годов), но они не опирались на модели, то есть их использование — дело одноразовое.

Один из авторов нового метода прогнозирования колебаний рыночной конъюнктуры, хорошо известный "КЛ"-читателям Янир Бар-Ям, возглавляющий Институт сложных систем Новой Англии, претендует на то, что его команде удалось переломить ситуацию. По словам учёного, у него получилось создать действующую модель колебаний цен на мировых рынках продовольствия, пригодную для длительного использования. В чем же её новизна?

Беспорядки в арабских странах начались из-за высоких цен на продовольствие. Но теперь к этому фактору сложно применить словосочетание Nazim Fethi and Maghare.)" width="600" height="388" />
Беспорядки в арабских странах начались из-за высоких цен на продовольствие. Но теперь к этому фактору сложно применить словосочетание "объективные причины". (Фото Nazim Fethi and Maghare.)

Предшествующие исследования, посвящённые текущему росту цен на продовольствие, обвиняли в происходящем то низкий урожай, то "экологически дружественное топливо", получаемое из сельскохозяйственных технических культур: мол, отнимая площади у обычных культур, они сокращают производство продовольствия, что и ведёт к росту цен. Только с 2007 года в этой области наблюдались две волны повышения цен, каждая примерно на 50%. А вот новая работа излагает ситуацию с другой стороны: биотопливо из рапса и пр. движет цены вверх, но весьма медленно, на несколько процентов в год, а не вдвое за пять лет. Основным же фактором роста цен является спекулятивный капитал, который исследователи и попытались подвергнуть тщательному количественному анализу.

Главной трудностью при выработке модели было то, что она должна объяснять происходящее на мировых рынках. В то же время сама она основывается на информации, получаемой от этих рынков. Поэтому всегда существует опасность, что модель не объясняет реальных закономерностей, лежащих в основе колебаний цен, а лишь имитирует их задним числом. Для проверки группа г-на Бар-Яма выбрала надёжный метод — публикацию модели с предсказаниями на следующие 10 месяцев, что и было сделано ровно год назад. Результаты (на графике внизу) впечатляют: даже несмотря на сильнейшие колебания, которыми характеризовались мировые рынки сырья и продовольствия в описываемый период, модель оказалась весьма точной. Мировые цены на продовольствие (синяя линия) совпадают с оригинальной моделью (красная пунктирная линия); корректировки последней незначительны и отражены только с марта 2012 года (граница по голубой вертикали).

"Если бы на нашем графике была прямая линия, — замечает учёный, — то ничего не стоило бы прочертить её дальше и сказать: ”Разве мы не предупреждали?” Но когда цены скачут по столь быстро меняющейся траектории, это гораздо более жёсткий тест". И, кажется, модель прошла его. Но причин для радости мало: по словам исследователей, успех стал возможен только потому, что они сознательно закладывали в основу расчётов доминирование спекулянтов на рынке. А прогнозировать их действия вдруг оказалось значительно проще, чем рынки, находящиеся под влиянием реальных факторов. Никто не знает, каким будет урожай следующего года: плохим, хорошим или средним. Но всё это не важно, потому что в разработанной модели реальным факторам отведено мало места, а виртуальные (спекулянты) легко обсчитываются, ибо их массовидное поведение предсказуемо: хотя каждый индивидуальный брокер может принимать разные решения, в массе они, как лемминги в критический год, идут в одном направлении.

Иными словами, на неспекулятивных рынках от модели мало толку. Вот только остались ли такие?

Мировые цены на продовольствие (по ФАО) представлены синей линией. Впечатляет, что местами они полностью сливаются с предсказанными моделью (красная пунктирная линия). (График Bar Yam et al. / arXiv.)
Мировые цены на продовольствие (по ФАО) представлены синей линией. Впечатляет, что местами они полностью сливаются с предсказанными моделью (красная пунктирная линия). (График Bar Yam et al. / arXiv.)

Считается, что идеальное соотношение реальных торговцев и спекулянтов на рынке продовольствия (как и сырья) составляет 70 к 30: 30% спекулянтов нужны для обеспечения высокой ликвидности, они же готовы покупать тогда, когда реальные торговцы делать этого не будут (из-за отсутствия реальных клиентов, высокой загруженности складов и пр.). "Летом 2008 года выяснилось, что 70% игроков на рынке [продовольствия] — спекулянты и лишь 30% — торговцы, — говорит Майкл Гринберг, бывший директор подразделения рынков и коммерции Комиссии по фьючерсной торговле товарами США. — А сейчас мы получаем информацию о том, что спекулянтов уже 85%. Отныне на американском рынке доминируют люди, у которых вообще нет никаких реальных интересов в поставке кому бы то ни было чего бы то ни было. Они просто делают ставки, когда Уолл-стрит говорит, что цены пойдут вверх". Правда, г-н Гринберг уверяет, что жёсткие меры комиссии приведут к снижению доли спекулянтов до 60% уже к концу года. Но механизмы этого чуда им не раскрываются, а сам он признаёт, что "этот рынок и тогда не будет правдиво отражать соотношение спроса и предложения".

По сути, всё происходящие — неизбежное следствие либерализации финансовых рынков, начатой Рейганом и законченной в 1990-х: хедж-фонды, коммерческие и инвестиционные банки просто наводнили рынки, а после "слома" ими в 2008 году механизмов нефтяного рынка у них просто не осталось иного выхода, кроме захвата высокоглобализированных сфер.

И напоследок: по словам г-на Бар-Яма, модель предсказывает ещё одну сильную спекулятивную волну на продовольственном рынке в конце 2012 года, причём пики цен будут выше, чем в 2007–2011 годах.

Приятного аппетита! Или, как говорит исследователь, "обратный отсчёт до серьёзных проблем уже начался".

Подготовлено по материалам Института сложных систем Новой Англии и Wired.

 

 

 

Система Orphus: Если вы замeтили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ti-robot09.03.12 11:41

Товар в цепочке "деньги-деньги" - лишнее звено и все "производные" и "индексы" - яркое тому подтверждение.


IwanIwanowichIwanow09.03.12 12:31
От открыли америку. Только полный лох и дурак может считать, что в современном мире все устанавливает рынок. Реально же все цены устанавливает не какой-то там "рынок", а реальная группа хозяев мировых финансовых и прочих ресурсов. А устанавливают они эти цены исходя из своих целей. А цели у них простые еще больша подчинять себе еще не контролируемых ими ресурсов. Соответственно и вычислить по формулам или еще как их планы невозможно. Отсюда и вытекают бесплодные попытки "ученых" построить модель мировой экономики. Например если хозяевам понадобится завладеть ресурсами какой то страны или даже группы стран, они просто выберут один из методов это сделать: война, финансовый кризис, продовольственный кризис, рост/падение цен на энергоносители. Выбор зависит от уязвимостей конкретной страны или группы стран. И предсказать, что будет впереди можно только зная цели хозяев. Это правда косвенно можно узнать через мировые СМИ, так как все они им и принадлежат, но тут есть ньюансы. Сейчас по-моему хозяева пытаются решить проблему России. Только эта страна пока имеет потенциальные и реальные возможности им мешать (ядерное оружие, огромные природные ресурсы). Из этого и можно предполагать, что будет расти или падать в будущем. Предполагаю падать будут цены на нефть, а расти на продовольствие. Правда все это начнется только после решения проблемы Ирана.
zaqher09.03.12 12:41
Основным же фактором роста цен является спекулятивный капитал, который исследователи и попытались подвергнуть тщательному количественному анализу.


всё таки не зря коммунисты сажали за спекуляцию. Впрочем это ошибка сажать мелких спекулянтов. Но вот против крупных спекулянтов с поддержкой банков и на уровне государства - надо что-то делать. Но наверное надо бы созреть, чтобы серьезно бороться с такими спекулянтами. Только бы потом не переборщить, будет ошибка, если их полностью уничтожат. Народ забудет что такое спекуляции и лет через 70, опять даст им полную свободу, заплатит многими жизнями. Они указывают на место слабости системы. И там где нужно укреплять систему, при желании конечно... Это мало возможно, если "нажива" является идеологическим мэйнстримом.



Т.е. идеологически "нажива" из двигателя системы превратилась в болезнь системы и требует срочного лечения... но тут только бы не переборщить...


Конфуций утверждал, что гражданам сперва нужно дать разбогатеть, а потом ими можно управлять. Нынешняя система стала разорять граждан... Т.е. они скоро станут неуправляемыми... Помню когда бомбили Белград. Какой-то корреспондент задавался вопросом - мол почему? Они ведь могли бы пойти на уступки и как-то договориться. И ответ был прост - им нечего терять. Вот если бы захотели бомбить Германию или Японию - то договориться с ними было бы очень просто, пускай даже на не выгоднях для них условиях - им есть что терять и нет желания терять всё...

Аббе09.03.12 12:53
Переводим на русский язык. Спекулянты поджигают города волнами погромов. ВНЕ зависимости от их первоначальных намерений.
Расстреливаем спекулянтов из газетомёта и .........
А собственно что мы получили?
Спекулянты лежат ровными слоями, а ФУНКЦИЯ спекуляции никуда не делась!
Задача спекуляции - вот она, стоит родимая, живёхонькая. И даже газетами её не расстрелять. Что то не так.
Ещё раз. Теоретически биржи когда то обеспечивали переток капиталов из отрасли в отрасль. Туда, где выше норма прибыли. В общем то и сейчас - то же самое, но что то изменилось.
Прибыльность материального производства критически ниже прибыльности спекуляций. Помните вопли 1991 года? Нам могут дать кредиты под МИНИМАЛЬНЫЕ проценты. То есть - НЕКУДА вкладывать денежки. Избыток денежной массы поджигает города и страны.
Спекулянтам можно встать, один чёрт, если не они, то ко то будет спекулировать помимо них.
Завтра их расстреляют уже без нас, посредством роботизированных программ торгующих на электронных торгах. Результат ровно то т же самый, которого я хотел добиться три строчки назад, но наши руки чисты и нет на них крови. Изгнанные из спекулянтов, сугубо теоретически, могут даже стать людьми. Всякое бывает, чем чёрт не шутит.
Нам же важны ДЛИННЫЕ закономерности, они должны стать опорой в расчётах нормативов завтрашнего дня.
Норма прибыли и машинный труд уничтожают человечество.
Вот такой я сделал вывод.
А может и фиг с ним, с человечеством то? Останутся роботы и будут торговать.
И будет счастье.
Mad Alex09.03.12 13:50

>>Аббе


Скорее всего резко (порядка на 2-3) увеличилась скорость ведения спекуляций, что связано с резким увеличением компьютеризации и частичной роботизации спекулятивной торговли. При том, что скорость производства, а особенно, подготовки производства, увеличилась незначительно - дай Бог в разы... Также свой вклад в повышение прибыльности для спекуляций внесли новые инструменты игры - деривативы - тоже на 1-2 порядка.


Возможен и другой подход. От Маркса - когда он говорил о деньгах, как об эквиваленте труда. Цепочка деньги-деньги, отвязанная от товара и труда, стала самоценной... может здесь надо искать истину и новый харам в будущие религии.

Scolar09.03.12 14:23
нужны такие же графики, но цена не в баксах, а в нефти, и в золоте.
Аббе09.03.12 20:20
> Scolar

нужны такие же графики, но цена не в баксах, а в нефти, и в золоте.
Поверьте опыту моих знакомых однокурсников. Можно иметь прекрасные программы для расчёта оптических систем. Но почему то авторы в предисловиях описаний оставляют место для следующих мыслей: Вся мощь программы - не более, как инструмент. Но сам по себе расчёт всё равно остаётся искусством.
Если уже достигнут ТАКОГО уровня результат, следует для начала остановиться и поблагодарить небеса за выдающийся успех. Искать лучшего - уже гордыня. Такую жёсткую связку следует холить и лелеять, изучать, играться коэффициентами, проверять на похожих рынках, настраивать уравнения и ограничения этих уравнений.
И только во вторую очередь - попробовать поиски на направлении, заведомо ухудшающем корреляцию результатов. Поймите, у рынка золота и нефти - свои логики. и если на этих рынках будут к примеру сдвиги по времени относительно некиих действующих агентов, факторов, действий, то эти самые показатели задержки ещё нужно осознать, оценить факторы искажения, дополнительного влияния от иных рынков.
Вот не получите СРАЗУ результатов и что будете делать? Хорошо, если у Вас независимая линия финансирования. А если закроют тему? И весьма вероятные прекрасные результаты останутся недостигнутыми.
Помните морскую войну на Тихом океане? Американцы долго потом вспоминали "Чудо Лейта". Японцы проравлись почти к самому месту высадки американского десанта, разгромили и утопили много кораблей прикрытия. Но, когда уже почти ничто не прикрывало транспортники японцы ушли. Они исчерпали силы, не имели в достатке информации. просто - сломались психологически. Вам оно надо?
mmihail10.03.12 16:05
> Аббе


> Scolar


нужны такие же графики, но цена не в баксах, а в нефти, и в золоте.
Поверьте опыту моих знакомых однокурсников. Можно иметь прекрасные программы для расчёта оптических систем. Но почему то авторы в предисловиях описаний оставляют место для следующих мыслей: Вся мощь программы - не более, как инструмент. Но сам по себе расчёт всё равно остаётся искусством.

а помоему экономика и рынок напрямую связаны с человеческой психологией
а значит логикой там и не пахнет а в большей степени один хаос


так что предсказывать тут что ли бо просто глупо из этого не сделать науки ... как узнать в какую сторону побежит напуганое животное ??? есть формула? :_) человек ет елемент хаоса по определению как бы он не хотел быть чем то иным ... ну а если случайно и станет (без эмоций) то это будет уже не человек ... возможно машина или еще НЕЧТО другое кто знает


PS так что предсказать тут разве что пророк и ясновидящий сможет Ж_)


Afganets11.03.12 00:24
Еще даже лучше прогнозировал неизвестный практически автор еще год тому назад и объяснил конкретно кем и когда все это началось.Вот ссылка: noutati.md Статья называется "Почему при росте цен на продовольствие крестьяне беднеют?"
Аббе11.03.12 14:25
> mmihail

> Аббе Scolar

нужны такие же графики, но цена не в баксах, а в нефти, и в золоте.
Поверьте опыту моих знакомых однокурсников. Можно иметь прекрасные программы для расчёта оптических систем. Но почему то авторы в предисловиях описаний оставляют место для следующих мыслей: Вся мощь программы - не более, как инструмент. Но сам по себе расчёт всё равно остаётся искусством.
а помоему экономика и рынок напрямую связаны с человеческой психологией
а значит логикой там и не пахнет а в большей степени один хаос


так что предсказывать тут что ли бо просто глупо из этого не сделать науки ... как узнать в какую сторону побежит напуганое животное ??? есть формула? :_) человек ет елемент хаоса по определению как бы он не хотел быть чем то иным ... ну а если случайно и станет (без эмоций) то это будет уже не человек ... возможно машина или еще НЕЧТО другое кто знает


PS так что предсказать тут разве что пророк и ясновидящий сможет Ж_)


Каждый конкретный атом/молекула/фотон - непредсказуемы. Но ВМЕСТЕ они есть предмет узучения для волновой оптики, термодинамики, ну и так далее. Вот здесь то и есть наш шанс в поиске прогноза движения хаотических процессов. Сложно. Но есть надежда на прогноз.
English
Архив
Форум

 Наши публикациивсе статьи rss

» 36: Месье, же не манж па сис жур
» Манифест беспартийного россиянина
» 35: Свет мой, зеркальце, скажи...
» 34: Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего
» 33: Не грози, если не можешь исполнить — это демонстрация слабости
» 31: Куда ни кинь, всюду клин
» Правда и ложь о курдо-американских отношениях в Сирии
» 30: С волками жить — по волчьи выть

 Новостивсе статьи rss

» Польша планирует отказаться от российского газа в 2022 г
» Выборы в Германии подвергаются вмешательству, но это не Россия, а американские правые
» Промышленность Украины вернулась к росту в августе в годовом выражении -- Укрстат
» СМИ отследили передачу данных о российских военных в Сирии от США к боевикам
» Коалиция США прекратила удары в районе Дейр-эз-Зора
» EASA готовит ограничения на авиационное движение на востоке Украины
» "Нафтогаз Украины" подал иск к РФ за активы в Крыму
» На Чернобыльской АЭС закончилось место для хранения РАО

 Репортаживсе статьи rss

» ВВС Греции: путь предательства
» Русский bond
» Шестая "Астана" увенчалась деэскалацией в сирийском Идлибе
» Каспийское море – лучший вариант для «Одного пояса, одного пути»
» Mazda планирует отказаться от бензина и дизеля‍
» Берлин борется с ЕС за "Северный поток — 2"
» Борьба за справедливость: Чарли Чаплин и американская «демократия»
» Стратегия экономического развития "Один пояс - один путь"

 Комментариивсе статьи rss

» За одной войной прячется другая: После Халифата Роджава
» Американский эксперт: на Украине явно происходит что-то неладное
» Самый богатый и бедный континент
» «Друзья Украины» рискуют повторить сирийскую ошибку Пентагона
» Российская стратегия стабилизации в Южной Азии
» Настоящая сенсация БРИКС
» Эммануэль Макрон: эпоха народовластия закончилась
» Враг консервативной Америки назван по имени

 Аналитикавсе статьи rss

» Для дела, для семьи: Бизнес как фамильная ценность
» На что рассчитывают в Татарстане, саботируя указания Путина: мнение
» Амбиции и просчеты. Куда завела Турцию ее политика на Ближнем Востоке
» Почему Восточная Европа не хочет евро
» Неконкурентная демократия. Авторитарные США вчистую проигрывают в споре с народовластием КНР
» Нефть укрепляется в ХХI веке благодаря низким ценам
» Трамп и "глубинное государство"
» Мыслить, как русские

 

 

 
текстовая версия © 2006-2017 Inca Group "War and Peace"