Ведущие российские банки способны выдержать рост просроченной задолженности, который прогнозируется до конца этого года. К такому выводу пришли эксперты Московской финансово-промышленной академии (МФПА), проводившие стресс-тесты 100 крупнейших банков России.

Расчеты Центра экономических исследований МФПА проводились по аналогии с недавними оценками 19 американских банков, сделанными Федеральной резервной системой США.

В России эксперты оценивали, просрочку какого процента от общего портфеля своих кредитов банки в состоянии выдержать за счет текущих средств и при расходовании капитала до минимума, установленного ЦБ. При этом рассматривались более-менее оптимистичные сценарии роста просрочки в экономике.

Министр финансов Алексей Кудрин в конце марта прогнозировал "вторую волну проблем" в банковском секторе во втором полугодии. "Первую волну" банковский сектор ощутил осенью 2008 года.

Замаскированные убытки

По словам Кудрина, с углублением рецессии все больше заемщиков станут задерживать выплаты по кредитам.

При этом многие банки маскируют реальный объем просрочки в своей отчетности, отметил Кудрин. По его мнению, в конце марта до 10% от общего кредитного портфеля российских банков было просрочено, хотя по данным ЦБ, основанным на официальной отчетности банков, этот показатель составил 3,1%.

Центр экономических исследований МФПА распространил список 20 крупнейших российских банков с экспертной оценкой их уровня просроченной задолженности, максимального уровня просрочки, который банки могут выдержать за счет текущих средств и при сокращении капитала в пределах нормативов ЦБ.

Оптимистичным сценарием эксперты считают рост просроченной задолженности до 10% - это официальный прогноз российских властей.

Пессимистичный сценарий - 20% - это средний уровень просрочки в кризис за последние 20 лет, по данным МВФ.

Крупнейший российский банк - "Сбербанк" - по оценкам экспертов, имеет просрочку на уровне 2,37%, а за счет текущих средств может выдержать ее рост до 8%. Уменьшая капитал, "Сбербанк" сможет выдержать просрочку 21% своего кредитного портфеля, считают аналитики МФПА.

Большинство ведущих российских банков в состоянии пережить просрочку до 15% своих кредитов, но если будет просрочено больше, их будущее окажется под угрозой, отмечает газета "Коммерсант".

Руководитель Центра экономических исследований МФПА Сергей Моисеев обратил внимание, что запас капитал низок у многих государственных банков.

"Госбанки на протяжении всего периода, что мы наблюдаем, все последние годы, демонстрируют хронический дефицит капитала. Они все время находятся на грани норматива достаточности, который требует центральный банк", - сказал он в интервью Русской службе Би-би-си.

Моисеев особо выделил "Газпромбанк".

"Этот банк ориентирован на газовую промышленность, и здесь соотношение выданных кредитов к капиталу банка не очень в его пользу. [...] Поэтому этот банк, по нашей оценке, в абсолютных единицах требует наибольшей поддержки властей, но я думаю, что эта поддержка будет ему предоставлена либо со стороны структур "Газпрома", либо со стороны федерального бюджета, либо со стороны Внешэкономбанка, что вполне реально", - сказал эксперт.

Метод стресс-тестов

Метод стресс-тестов получил известность этой весной с подачи Федеральной резервной системы США - аналога центрального банка. ФРС оценила 19 крупнейших банков США, имевших активы более 100 млрд. долларов.

В общей сложности на эти банки приходилось две трети всех активов банковской системы США.

Суть теста заключалась в проверке того, выдержат ли банки изменение экономической конъюнктуры как при текущем прогнозе ФРС (падение ВВП на 2% в этом году и рост в 2,1% в следующем), так и при неблагоприятном сценарии (в качестве такового принималось падение ВВП на 3,1% в этом году и рост в 0,5% в следующем).

ФРС заявила, что не допустит краха ни одного из этих банков, но те 10 банков, которые не прошли тест, получили предписание увеличить капитал и уже объявили о допэмиссии акций.

Сравнивая эту методику со своей, эксперты МФПА отмечают, что на проанализированные ими 100 российских банков приходится 91% активов российского банковского сектора, 92% корпоративных кредитов и 90% кредитов населению.